Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Nieliniowe modele jednowymiarowych finansowych szeregów czasowych

  • GARCH
  • (SE)TAR i STAR
  • Model dyfuzji
  • Estymacja parametrów modelu
  • Weryfikacja statystyczna parametrów modelu
  • Interpretacja parametrów modelu
  • Prognozowanie za pomocą modelu

Projekt w R

Modelowanie szeregu czasowego stopy zwrotu akcji (kursu walutowego)