Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Modele zmiennych dyskretnych w finansach: model Poissona (zmiennej licznikowej)

  • Założenie o rozkładzie zmiennej licznikowej
  • Regresja średniej wartości zmiennej licznikowej
  • Estymacja parametrów modelu
  • Weryfikacja statystyczna modelu
  • Nadmierna dyspersja
  • Podwyższona liczba zer
  • Efekty krańcowe
  • Semielastyczność średniej wartości zmiennej licznikowej

Projekt w R

Modelowanie ilości wzrostów (spadków) cen po sygnalizowanym zajęciu pozycji tradingowej