Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Matematyka obligacji zerokuponowych i stałokuponowych

  • Wycena czysta i brudna
  • Wycena z różnymi częstościami kuponów
  • Rentowność bieżąca
  • Rentowność do wykupu
  • Duracja Macaulaya i Fishera-Weilla
  • Duracja aproksymowana
  • Duracja efektywna
  • Duracja cząstkowa
  • Wypukłość Macaulaya i Fishera-Weilla
  • Wypukłość aproksymowana
  • Wypukłość efektywna
  • Wypukłość cząstkowa

Projekt w R

Przeprowadzenie wyceny obligacji, obliczenie jej rentowności oraz wyznaczenie zmiany ceny obligacji w zadanym horyzoncie czasowym z wykorzystaniem duracji i wypukłości w każdym z zaprezentowanych wariantów