Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Konstruowanie portfela inwestycyjnego

  • Obliczanie stopy zwrotu składowych i całego portfela
  • Obliczanie ryzyka składowych i całego portfela
  • Wpływ korelacji między składowymi portfela na dywersyfikację
  • Wpływ alokacji kapitału w składowych portfela na dywersyfikację
  • Awersja do ryzyka
  • Preferencje zwrot – ryzyko
  • Pocisk Markowitza i linia rynku kapitałowego
  • Alokacja optymalizująca wskaźnik Sharpe’a

Projekt w R

Skonstruowanie portfela inwestycyjnego dla akcji giełdowych i sprawdzenie jego efektywności