Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Europejska opcja finansowa

  • Wycena drzewem dwumianowym
  • Wycena stochastyczna Blacka-Sholesa-Mertona
  • Wycena parytetem put-call
  • Arbitraż z wykorzystaniem parytet put-call
  • Hedging z wykorzystaniem opcyjnych współczynników greckich
  • Spekulacja z wykorzystaniem kombinacji opcyjnych

Projekt w R

Przeprowadzenie wyceny opcji (trzema metodami) i weryfikacja możliwości zastosowania strategii: arbitrażu, hedgingu, spekulacji