Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Estymacja ryzyka rynkowego za pomocą VaR

  • Podejście wykorzystujące statystykę porządkową
  • Podejście wykorzystujące estymator jądrowy
  • Podejście wykorzystujące estymatory: gaussowski i t-Studenta
  • Podejście wykorzystujące aproksymację Cornisha-Fishera
  • Liczby pseudolosowe i metody redukcji wariancji estymacji
  • Procedura Monte Carlo
  • Test Kupca
  • Test Christoffersena

Projekt w R

Estymacja i testowanie wsteczne VaR dla portfela akcji zabezpieczonego opcjami put