Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Estymacja ryzyka kredytowego

  • Model straty z tytułu niewykonania zobowiązania
  • Model współczynnika konwersji kredytowej
  • Obliczanie LGD za pomocą modelu probabilistycznego
  • Obliczanie LGD za pomocą modelu czynnikowego
  • Obliczanie PD za pomocą funkcji przeżycia
  • Obliczanie PD za pomocą stochastycznego modelu dynamiki aktywów

Projekt w R

Estymacja ryzyka kredytowego portfela obligacji